지금 윈도우가 아닌데 exe 파일을 그냥 실행하니 당연히 안나오는게 정상이구요.
사용중인 운영체제에 맞는 방법으로 윈도우 설치 USB를 만들어서 설치하시면됩니다.
참고로 balenaEtcher 같은 프로그램이 윈도우, 맥OS, 리눅스 모두 지원합니다.